Expressbank уделяет особое внимание работе управления рисками. Согласно передовой мировой практики, и нормативным актам регулирующего органа, риски делятся на следующие виды:
Кредитные риски
Риск невыполнения или неполного выполнения плательщиками или заемщиками своих обязательств перед банком.
Кредитный риск Expressbank-а управляется согласно стратегии риска Банка и политики риска. Основной целью управления кредитными рисками, является максимальное увеличение доходов учитывая риск кредитного портфеля. Система управление кредитными рисками Банка, основывается на Банковский опыт и требования регулирующего органа.
Управление кредитными рисками главным образом состоит из трех этапов:
- Андеррайтинг кредитов – индивидуальное оценивание кредитного риска при выдаче кредита.
- Управление кредитного портфеля – оценивание кредитного риска в виде портфеля.
- Кредитный мониторинг – монтирование кредитов, основываясь на некоторые критерии после получения результатов первых двух этапов.
Риск ликвидности
Риск того, что Банк, не в состоянии выполнить свои запланированные и неожиданные обязательства в срок.
Эффективное управление риска ликвидности и выбор самых полезных методов для своевременного выполнения обязательств, и подготовка всех нужных планов для неожиданных ситуаций – является одним из приоритетных целей Банка. По этой причине, Банк применяет определенные лимиты по ликвидности и эти лимиты контролируются ежедневно. По поводу риска ликвидности внутри Банка, регулярно проводятся стресс –тестирования и анализы чувствительности, составляется план действий, результаты доводятся до сведения Правления.
Операционный риск
Риск возникший в результате неадекватных внутренних процессов, человеческих, ( сознательно или случайно) системных и внешних ошибок. Юридические, имиджевые и другие нефинансовые риски также классифицируются как операционные риски.
Рыночный риск
Риск, возникающий в результате неблагоприятных изменений обменных курсов, процентных ставок, и товарных цен.
Стратегический риск
Вероятность потери, которая может возникнуть из-за неудачных и плохих бизнес планов.
Имиджевый риск
Это риск возникающий из-за снижения доверия к банку и формирования негативных отзывов о банке.
Для предотвращения появление рисков, и снижения их до минимума, Департамент по управлению Рисками, проводит следующие меры:
- Выявление, оценка, и анализ возникающих операционных рисков.
- Минимализация операционных рисков, с помощью стандартных процедур и максимальной автоматизации банковских процессов.
- Анализ бизнес-процессов и их оптимизация.
- Осуществление процесса самооценки рисков и контроля над рисками во всех аспектах Банковских процессов.
- Внедрить ограничения ( следить за их выполнением), проводить мониторинги.
- Контроль за соблюдением нормативных требований.
- Развитие системы безопасности банка.
- Контроль за созданием вероятных потерь.
- Винтажный анализ
- Анализ кредитного портфеля.
- Накопительный анализ
- Стесс – тест
- Создание карты рисков.
Expressbank разработал стратегию управления рисками, политику рисков, а также карту рисков для управления рисками. На основе вышеупомянутых документов были разработаны внутренние правила и процедуры, разработана аналитическая система на основе стрессовых сценариев и подготовлен план действий в чрезвычайных ситуациях.
Все структурные подразделения Банка, осуществляют систематические меры по улучшению внутренних правил, процедур, операций и процессов связанных с риском.
(Обновлено 17.05.2019г.)