Expressbank risklərin idarə edilməsi istiqamətində görülən işlərə xüsusi diqqət yetirir. Dünyanın ən qabaqcıl praktikasına və tənzimləyici orqanın normativ aktlarına əsasən risklər aşağıdakı növlərə bölünür:
Kredit riski
Borcalanın bank qarşısında öz öhdəliklərini qismən və ya tamamilə yerinə yetirə bilməmə riskidir.
Expressbankda kredit riskləri Bankın risk strategiyasına və risk siyasətinə uyğun idarə edilir. Kredit risklərinin idarə edilməsinin əsas məqsədi portfelin riskini nəzərə alaraq gəlirliliyi maksimallaşdırmaqdır. Bankda kredit risklərinin idarə edilməsi sistemi qabaqcıl Bank təcrübəsinə və tənzimləyici orqanın tələblərinə uyğun qurulmuşdur. Kredit riskinin idarə edilməsi əsasən 3 mərhələli şəkildə qurulmuşdur.
- Kreditlərin anderraytinqi – Kredit riskinin kredit verilərkən individual olaraq qiymətləndirilməsidir.
- Kredit portfelinin idarə edilməsi – Kredit riskinin portfel şəklində qiymətləndirilməsidir.
- Kreditlərin monitorinqi – Birinci iki mərhələnin nəticəsi olaraq müəyyən meyarlara əsaslanaraq kreditlərin monitorinq olunmasıdır.
Likvidlik riski
Bankın planlaşdırılmış və gözlənilməz öhdəliklərini vaxtında yerinə yetirə bilməməsi riskidir.
Likvidlik riskinin effektiv idarə olunması və öhdəliklərin vaxtında icra olunması üçün ən səmərəli metodların seçilməsi və gözlənilməz hallara qarşı lazımi planların hazırlanması Bankın prioritet vəzifələrindəndir. Buna görə Bank likvidlik üzrə əmsallara müəyyən limitlər tətbiq edir və bu limitlər gündəlik izlənilir. Bank daxili likvidlik riski üzrə mütəmadi olaraq stress testlər və həssaslıq analizi keçirilir, nəticələrə uyğun tədbirlər planı hazırlanır və Rəhbərliyə bu barədə hesabat təqdim edilir.
Əməliyyat riski
Qeyri-adekvat daxili proseslər, insan səhvi (bilərəkdən və həmçinin təsadüfi), sistem və xarici hadisələr nəticəsində yaranan riskdir. Hüquqi, imic və digər qeyri-maliyyə riskləri də əməliyyat riskləri kimi təsnifləşdirilir.
Bazar riski
Valyuta məzənnələrinin, faiz dərəcələrinin və əmtəə qiymətlərinin mənfi dəyişməsi nəticəsində yaranan riskdir.
Strateji risk
Uğursuz və zəif biznes planlarına əsasən verilmiş qərarlara görə yarana bilən itki ehtimalıdır.
İmic riski
Bu risk banka etibarın azalması və bank haqqında neqativ rəylərin olmasına görə yaranan riskdir.
Risklərin qarşısını almaq və minimuma endirmək məqsədilə Risklərin idarə edilməsi departamenti aşağıdakı tədbirləri həyata keçirir:
- Yaranan əməliyyat risklərinin müəyyən edilməsi, qiymətləndirilməsi və təhlili
- Standart prosedurların tətbiqi və bank proseslərinin maksimal avtomatlaşdırılması yolu ilə əməliyyat risklərinin minimallaşdırılması
- Biznes proseslərinin analizi və onların optimallaşdırılması
- Biznes prosesləri baxımından Bank fəaliyyətinin bütün istiqamətlərində risklərin və nəzarət prosedurlarının özünü qiymətləndirməsinin həyata keçirilməsi
- Limitlər tətbiq etmək (onların icrasına nəzarət etmək), monitorinq keçirmək
- Tənzimləyici orqanın tələblərinə riayət olunmasına nəzarət etmək
- Bankın təhlükəsizlik sisteminin inkişaf etdirilməsi
- Ehtimal olunan itkilərə qarşı ehtiyatların yaradılmasına nəzarət
- Vintaj analizi
- Kredit portfelinin analizi
- Qəp analizi
- Stress test
- Risk xəritəsinin yaradılması
Expressbankda risklərin idarə edilməsi məqsədi ilə risklərin idarə edilməsi strategiyası və risk siyasəti və eyni zamanda risk xəritəsi hazırlanmışdır. Qeyd edilən sənədlər əsasında bankdaxili qaydalar və proseduralar işlənib hazırlanmış, stress ssenarilərə əsaslanan analitik sistem qurulmuş və fövqəladə hallar planı hazırlanmışdır. Bankın bütün struktur bölmələri risk ilə əlaqəli daxili qaydaları, prosedurları, əməliyyatları və prosesləri təkmilləşdirmək üçün sistemli olaraq tədbirlər həyata keçirir.
Xarici valyuta ilə bağlı riskin qarşısının alınması məqsədi ilk öncə valyuta mövqeyi nəzərə alınır və risklər kapitalın 10% nisbəti çərçivəsində məhdudlaşdırılıb. Eyni zamanda Risklərin idarə edilməsi departamenti tərəfindən bir neçə alətlər istifadə olunur. istifadə edilən alətlər(hecinq alətləri)
Forvard (Forward)
Forvard müqaviləsi gələcəkdə əvvəlcədən müəyyən edilmiş tarixdə və qiymətdə hər hansı aktivi almaq və ya satmaq hüququ verən maliyyə aləti.
Svap (SWAP)
Alıcı və satıcının məlum zaman kəsiyində bir varlıq yaxud da öhdəliyə əsasən müxtəlif faiz ödəmələrini və ya valyuta növünü qarşılıqlı olaraq dəyişdirdikləri bir mübadilə anlaşmasıdır.
Opsion (Option)
Opsion öncədən razılaşdırılmış müəyyən qiymətə qiymətli kağızları və valyutaları almaq və ya satmaq üçün öhdəlikdir.
Xarici valyuta ilə borcalanlarının milli valyutanın digər valyutalara həssaslıq dərəcəsini ölçməq üçün hər 6 aydan bir stress test keçirilir.
(Yenilənib 17.05.2019-cu ildə)